Bankacılık kesiminin mali yapısına yönelik en önemli verilerin başında gelen "sermaye yeterlilik rasyosu" Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklandı. Oran yüzde 2.92 puan gerileyerek yüzde 16.4 seviyesine inmiş. Bankanın üstlendiği riskleri karşılayabilecek özsermayesinin olup olmadığını gösteren bu oran gerçekten hayati önem taşıyor. Dolayısıyla, oranın aşağı inmesi sektörde risklerin artığı sinyali mi veriyor?
Sorunun yanıtından önce konuyu biraz açalım...
Bankalar yaptıkları temel bankacılık faaliyetleri ile ortaya çıkan bazı riskleri üstlenmek zorunda kalıyorlar. Bir banka için en hayati risk verdiği krediyi geri alamaması. Ya da yükümlülük karşılığı topladığı fon ile menkul kıymet alması ve bu menkul kıymet ihraççısının taahhütlerini yerine getirmemesi. İşte bu durumda banka fon toplarken kabul ettiği yükümlülükleri karşılayamaz hale gelebilir. Bu yüzden, alacakların bir kısmının tahsilinin yapılmaması veya gecikmesi durumunda banka yükümlülüklerini yerine getirecek mali güce sahip olmalıdır. İşte, bu aşamada sermaye yeterliliği ön plana çıkıyor.
Basel kurallarına göre sermaye yeterlilik rasyosunun hesaplanmasında 3 farklı risk türü kullanılıyor. Birincisi, kredi riski, ikincisi piyasa riski ve son olarak operasyonel riskler. Sermaye ise 2 grupta ele alınıyor; ana sermaye ve katkı sermayesi. Sermaye toplamını risk toplamına oranladığımızda da "sermaye yeterlilik rasyosuna" ulaşıyoruz.
SORUN YOK
Yanıtımıza geçelim...
BDDK verilerine göre, en çok dikkat çeken veri; özel bankaların sermaye yeterliliği rasyosunun Eylül ayı itibariyle son 1 yılda 3.16 puan aşağı gelmiş olması. Aynı şekilde yabancı bankaların sermaye yeterliliği rasyosu da 2.32 puan gerileyerek 15.4 seviyesine çekildi. Bu arada kamu bankaları ne durumda derseniz? Son verilere göre kamu bankalarının sermaye yeterliliği rasyosu biraz daha az düşüş gösterdi; yüzde 2.2 puan.
Düşüş oranları böyle. Tabi önemli olan düşüşün kaynağı. Yukarıda verdiğim tanımdan gidersek... Bankaların özkaynakları bırakın azalmayı yükselmiş. Bankaların özsermaye toplamları 141.5 milyar TL'ye yükselmiş. Varlıkları içindeki menkul kıymetler de 285.9 milyar TL civarına gelmiş. Demek ki özsermayede bir sorun yok. Risk cephesine baktığımızda düşüşün nedenini görebiliyoruz. Kredi riskine esas tutarda oldukça belirgin bir artış gerçekleşmiş. Aynı şekilde piyasa riski ve operasyonel riske esas tutarlarda da yükseliş söz konusu. Artış oranları sırasıyla şöyle: Yüzde 29.4, yüzde 20.3 ve yüzde 10.7.
DAYANIKLILIK TESLERİ
BDDK'nın verilerine göre bankacılık kesimine yönelik herhangi ciddi bir riskin olduğunu kesinlikle söyleyemeyiz. Üstelik, gelişmiş ülke bankalarının durumuna göre çok iyi bir seviyede olduğunu da vurgulamalıyım. Merkez Bankası'nın bankaların mali yapısının sağlamlılığına yönelik yaptığı çalışmada ulaştığı bulgularda bu tespitimizi teyit ediyor zaten. Merkez Bankası kötü senaryo yapmış ve bankaların tahsili gecikmiş alacak dönüşüm oranının yüzde 15'e çıktığını varsaymış çalışmasında. Böylesine kötü senaryoda bile bankaların sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 8'in altına inmemiş. Yani yüzde 8 yasal sınırın dahi üstünde kalabiliyor. Karşılaştırma yapmanız açısından ekleme yapalım. Avrupa bankalarında bu oran ortalama 5'ler seviyesinde. Bu konuda BDDK da rahat. Yaptıkları stres testleri sonucunda sorun yaran bankanın olmadığı sonucuna varıyorlar.
Son olarak bankacılık sektörünün küresel belirsizliklere rağmen güçlü mali yapıya sahip olmalarında BDDK'nın da hakkını verelim. Çünkü, gerek düzenlemeler gerekse denetimlerle sürekli piyasaların bir adım önünde gidiyorlar. Bunu da sanırım bağımsız kurum olmalarına borçlulardır. Siyasilerin dahil olmadığı teknik konulara ait süreçler kesinlikle daha sağlıklı işliyor. Sözün özü, SPK ve BDDK gibi kurumların bağımsızlıklarının korunması gerekiyor. Yetkililere duyurulur...